Challenger Risk Quantification de la LGD Workout

Réf. 1178156 - publié le 19 décembre 2024

Informations générales

Missions

Societe Generale vous propose une offre de stage dans les domaines Assurance, Banque, Immobilier, Banque, bourse, marchés financiers à Puteaux.

Chez Société Générale, nous sommes convaincus que vous êtes le moteur du changement et que le monde de demain sera fait de toutes leurs initiatives, des plus petites aux plus ambitieuses.
Aux 4 coins du monde, que vous nous rejoigniez pour quelques mois, quelques années ou toute votre carrière, ensemble nous avons les moyens d'avoir un impact positif sur l'avenir. Créer, oser, innover, entreprendre font partie de notre ADN.
Si vous aussi vous souhaitez être dans l'action, évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, vous sentir utile au quotidien et développer ou renforcer votre expertise, nous sommes faits pour nous rencontrer !

Le département Model Risk Management (MRM) veille à la qualité et à la pertinence des modèles développés au sein du Groupe, ainsi qu'au suivi du risque de modèle de la banque. L'équipe est entre autres en charge de réaliser des benchmarks afin de tester les limites des modèles des entités auditées.

Dans le cadre de la réglementation Bâle 2, les établissements autorisés à utiliser l'approche de notation interne avancée (IRBA) pour le calcul de leurs besoins en fonds propres doivent estimer, entre autres paramètres, le paramètre estimant la perte en cas de défaut (LGD).

Au sein du département RISQ/MRM en charge de la revue indépendante des modèles de risque de Crédit, vous contribuerez en outre, à la préparation de l'échantillon de données approprié, à la conception et à la mise en œuvre d'un processus de modélisation alternatif (de la construction d'une base de représentativité à la création d'un modèle challenger) pour la partie de quantification du risque afin de le comparer à celui proposé par les équipes de modélisation. A titre d'illustration, la risk quantification permet de calibrer la LGD pour les différentes classes de risque en s'assurant des critères de prudence exigés.

Explorer l'univers du risque de crédit Non-Retail, tant en termes de modélisation que de validation afin de proposer des approches alternatives conformément à la réglementation.

Vous serez notamment amené à :

* Etudier les méthodes de risk quantification de la perte en cas de défaut développées dans le groupe
* Vous approprier les environnements métiers et réglementaires associés à la LGD workout
* Proposer et implémenter différentes approches de modélisation de la perte en cas de défaut
* Etudier les performances des méthodes proposées et comparer aux approches existantes
* Rencontrer de nombreux interlocuteurs afin de monter en compétence sur les modèles de LGD au sein du Groupe
* Documenter et présenter les résultats de l'étude aux membres de l'équipe MRM

Vous acquerrez une vision transverse en gestion du risque de crédit au sein des établissements bancaires, ainsi qu'une spécialisation dans les modèles réglementaires. Vous justifierez d'une expérience en modélisation/validation et mettrez ainsi en exergue vos qualités rédactionnelles et de présentation.

Durée du stage : 6 mois.

Profil

* Vous êtes diplômé d'un Bac +5 École d'Ingénieurs ou équivalent universitaire
* Vous avez de solides connaissances théoriques et opérationnelles en statistique et en modélisation
* Vous justifiez de bonnes connaissances en SAS (macro, base, SQL) et/ou R/Python
* Vous avez des qualités rédactionnelles pour rédiger des notes synthétiques et présenter des résultats sous format PowerPoint
* Vous êtes autonome, rigoureux, curieux et force de proposition
* Une bonne compréhension de l'anglais est également requise

Un fort esprit d'équipe, de l'enthousiasme et un bon relationnel vous permettront de vous intégrer rapidement dans l'équipe.

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Nom du recruteur : Societe Generale