Chargé de modélisation CCF

Réf. 1040426 - publié le 25 octobre 2024

Informations générales

Missions

Societe Generale vous propose une offre de stage dans les domaines Assurance, Banque, Immobilier, Banque, bourse, marchés financiers à Puteaux.

Chez Société Générale, nous sommes convaincus que vous êtes le moteur du changement et que le monde de demain sera fait de toutes leurs initiatives, des plus petites aux plus ambitieuses.
Aux 4 coins du monde, que vous nous rejoigniez pour quelques mois, quelques années ou toute votre carrière, ensemble nous avons les moyens d'avoir un impact positif sur l'avenir. Créer, oser, innover, entreprendre font partie de notre ADN.
Si vous aussi vous souhaitez être dans l'action, évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, vous sentir utile au quotidien et développer ou renforcer votre expertise, nous sommes faits pour nous rencontrer !

Dans le cadre de la réglementation bancaire, la Société Générale développe des méthodes quantitatives d'évaluation des paramètres bâlois. Le Credit Conversion Factor (CCF) est l'un de ces paramètres et est utilisé comme paramètre intermédiaire pour l'estimation de l'Exposure At Default (EAD). La région d'instabilité du CCF fait référence à l'ensemble des observations pour lesquelles le CCF est extrêmement élevé du fait que le dénominateur composant sa formule est très faible.

Au sein du pôle IRB Retail, vous serez amené à travailler sur le développement d'un modèle statistique pour la détermination de la région d'instabilité du CCF. Vous serez chargé de challenger la méthodologie actuelle ; qui allie des seuils prédéfinis délimitant la région d'instabilité à un modèle de régression ; en explorant d'autres modèles statistiques (algorithmes de segmentation, modèles de machine learning, etc.) et en proposant une méthodologie complète (définition des valeurs extrêmes, sélection/transformation des variables pertinentes, évaluation des performances, etc.).

Le stage débutera par une recherche bibliographique sur la modélisation du paramètre CCF/EAD. Vous vous appuierez sur différentes sources (textes réglementaires, protocoles internes de modélisation, revue de la littérature scientifique). Ensuite, vous déploierez votre méthodologie sur des données réelles de modélisation.

Ce stage vous permettra de :

* Approfondir vos connaissances en gestion des risques bancaires
* Comprendre et maîtriser les principes et les étapes de développement d'un modèle statistique pour l'estimation d'un paramètre bâlois
* Acquérir et approfondir vos connaissances sur la modélisation du CCF, sur l'EAD et des notions liées (encours bilan, encours hors-bilan, etc.) en fonction du type de produit bancaire (crédits renouvelables, prêts amortissables, comptes à vue)
* Mettre en application les concepts théoriques dans un environnement bancaire

Profil

* Vous êtes élève ingénieur en 3ème année d'une école d'excellence en Statistiques/Mathématiques Appliquées ou Master 2 en Statistiques/Mathématiques Appliquées
* Vous avez des solides compétences en statistique, en économétrie et en programmation SAS et/ou R ou Python
* La connaissance de l'environnement bancaire (produits, métiers, Bâle 2 et Bâle 3, IFRS9 etc.) est un plus

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Nom du recruteur : Societe Generale