Chargé de modélisation du risque de crédit

Réf. 997892 - publié le 17 octobre 2024

Informations générales

Missions

Societe Generale vous propose une offre de stage dans les domaines Assurance, Banque, Immobilier, Banque, bourse, marchés financiers à Puteaux.

Chez Société Générale, nous sommes convaincus que vous êtes le moteur du changement et que le monde de demain sera fait de toutes leurs initiatives, des plus petites aux plus ambitieuses.
Aux 4 coins du monde, que vous nous rejoigniez pour quelques mois, quelques années ou toute votre carrière, ensemble nous avons les moyens d'avoir un impact positif sur l'avenir. Créer, oser, innover, entreprendre font partie de notre ADN.
Si vous aussi vous souhaitez être dans l'action, évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, vous sentir utile au quotidien et développer ou renforcer votre expertise, nous sommes faits pour nous rencontrer !

Les objectifs de ce stage consistent au développement des méthodologies de probabilités de défaut « forward looking » (PD FL) afin d'y intégrer une composante liée au secteur d'activité des clients entreprises dans l'estimation des PD Forward-Looking qui servent à estimer les provisions pour risque de crédits tels que définis par la norme IFRS9.

Pour cela, vous contribuerez à ces travaux avec les équipes projet en place. Le stage s'articulera autour des axes suivants :

* Compréhension des modèles existants de PD FL
* Compréhension des modèles utilisés par les équipes et des étapes de production
* Développer des maquettes de modélisation en R/Python :

* En capitalisant sur les process PD FL existants
* En capitalisant sur les process internes (stress tests par exemple)

* Recherche de nouvelles variables explicatives et les intégrer dans les modèles
* Documentation des travaux
* Présentation des travaux à l'équipe

Profil

* Vous êtes étudiant en Bac +5 en école d'Ingénieurs, de Commerce ou Université avec une spécialisation en Mathématiques appliqués, Statistiques ou Econométrie
* Vous avez de solides compétences en statistiques/économétrie, en probabilités et de solides connaissances en informatique (SAS, R, R Shiny ou Python)
* La connaissance de la réglementation bancaire (IFRS9, Bâle 2, Bâle 3, etc.) est un plus
* You're fluent in English ! Vous êtes notre candidat idéal !

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Nom du recruteur : Societe Generale