Chargé de R&D - Approches méthodologiques pour la PD

Réf. 1030804 - publié le 24 octobre 2024

Informations générales

Missions

Societe Generale vous propose une offre de stage dans les domaines Assurance, Banque, Immobilier, Banque, bourse, marchés financiers à Puteaux.

Chez Société Générale, nous sommes convaincus que vous êtes le moteur du changement et que le monde de demain sera fait de toutes leurs initiatives, des plus petites aux plus ambitieuses.
Aux 4 coins du monde, que vous nous rejoigniez pour quelques mois, quelques années ou toute votre carrière, ensemble nous avons les moyens d'avoir un impact positif sur l'avenir. Créer, oser, innover, entreprendre font partie de notre ADN.
Si vous aussi vous souhaitez être dans l'action, évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, vous sentir utile au quotidien et développer ou renforcer votre expertise, nous sommes faits pour nous rencontrer !

Au sein de la Direction des risques, le service RISQ/MDL/MOD a la charge de la modélisation et de l'évaluation des risques de la banque. Le périmètre des modèles gérés par RISQ/MDL/MOD comprend :

* Modèles réglementaires IRB sur le périmètre Non-Retail Groupe et Retail réseaux France
* Modèle interne sur le risque opérationnel
* Modèles de provisions IFRS 9, en particulier sur les périmètres Non-Retail Groupe et Retail Réseaux France
* Modèles de gestion stratégique des risques (modèles de stress testing, modèles de prévision)
* Recherche-Développement & Méthodologie

Le présent stage se déroulera dans l'équipe de Recherche-Développement & Méthodologies (RDM).

L'équipe a notamment en charge l'analyse/mise en place de méthodologies opérationnelles pour la modélisation des paramètres de PD, LGD, EAD (via CCF) sur les périmètres Non-Retail Groupe (Entreprises, Institutionnels) et Retail Réseaux France (Clients Particuliers & Professionnels, Banque Privée) en ligne avec la réglementation bâloise.

Les modélisateurs collaborent, entre autres, avec les équipes métiers (notation, octroi, recouvrement), IT (collecte des données), ainsi que la direction financière et le département économique. Enfin, RISQ/MDL/MOD doit s'assurer d'être en ligne avec le cadre réglementaire en constante évolution, via des échanges réguliers avec le régulateur (BCE/ACPR) et les équipes de validation et d'audit internes.

Sujet du stage :

Dans le cadre de la mesure des exigences en capitaux propres, la Société Générale a développé des modèles internes pour la quantification des paramètres de risque. La Probabilité de Défaut (PD) fait partie de ces paramètres et est utilisée pour apprécier le risque qu'un client n'honore pas ses engagements.

Au sein de l'équipe RDM, vous serez amené(e) à contribuer à l'harmonisation et au développement des méthodologies de modélisation de la PD sur les périmètres Non-Retail Groupe et Retail Réseaux France. En collaboration avec votre maître de stage qui vous accompagnera tout au long de vos missions, vous serez chargé de :

* Etudier les méthodologies existantes pour la modélisation de la PD sur les périmètres Non-Retail Groupe et Retail Réseaux France
* Explorer différentes techniques de modélisation de la probabilité de défaut
* Être force de proposition dans l'amélioration des méthodologies internes de modélisation de la PD
* Tester les approches méthodologiques mises en place

Profil

* Vous êtes étudiant de niveau bac +4/5 en : école d'ingénieur ou en université avec une spécialisation en statistiques / mathématiques appliquées / économétrie / data science
* Vous avez des connaissances dans la maîtrise de la programmation sous Python, R et connaissances des approches statistiques et économétriques courantes
* Compétences additionnelles : logiciels bureautiques : Pack Office
* Bonnes capacités rédactionnelles et aptitudes comportementales : autonomie, curiosité, proactivité, esprit d'analyse et de synthèse, esprit d'équipe
* Bon niveau d'anglais (écrit et oral)

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Nom du recruteur : Societe Generale