Chargé de R&D - Librairies pour la modélisation de la LGD

Réf. 1030815 - publié le 24 octobre 2024

Informations générales

Missions

Societe Generale vous propose une offre de stage dans les domaines Assurance, Banque, Immobilier, Banque, bourse, marchés financiers à Puteaux.

Chez Société Générale, nous sommes convaincus que vous êtes le moteur du changement et que le monde de demain sera fait de toutes leurs initiatives, des plus petites aux plus ambitieuses.
Aux 4 coins du monde, que vous nous rejoigniez pour quelques mois, quelques années ou toute votre carrière, ensemble nous avons les moyens d'avoir un impact positif sur l'avenir. Créer, oser, innover, entreprendre font partie de notre ADN.
Si vous aussi vous souhaitez être dans l'action, évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, vous sentir utile au quotidien et développer ou renforcer votre expertise, nous sommes faits pour nous rencontrer !

Au sein de la Direction des risques, le service RISQ/MDL/MOD a la charge de la modélisation et de l'évaluation des risques de la banque. Le périmètre des modèles gérés par RISQ/MDL/MOD comprend :

* Modèles réglementaires IRB sur le périmètre Non-Retail Groupe et Retail réseaux France
* Modèle interne sur le risque opérationnel
* Modèles de provisions IFRS 9, en particulier sur les périmètres Non-Retail Groupe et Retail Réseaux France
* Modèles de gestion stratégique des risques (modèles de stress testing, modèles de prévision)
* Recherche-Développement & Méthodologie

Le présent stage se déroulera dans l'équipe de Recherche-Développement & Méthodologies (RDM).

L'équipe a notamment en charge le développement d'outils pour la modélisation des paramètres de PD, LGD, EAD (via CCF) sur les périmètres Non-Retail Groupe (Entreprises, Institutionnels) et Retail Réseaux France (Clients Particuliers & Professionnels, Banque Privée) en ligne avec la réglementation bâloise.

Les modélisateurs collaborent, entre autres, avec les équipes métiers (notation, octroi, recouvrement), IT (collecte des données), ainsi que la direction financière et le département économique. Enfin, RISQ/MDL/MOD doit s'assurer d'être en ligne avec le cadre réglementaire en constante évolution, via des échanges réguliers avec le régulateur (BCE/ACPR) et les équipes de validation et d'audit internes.

Sujet du stage :

Dans le cadre de la mesure des exigences en capitaux propres, la Société Générale a développé des modèles internes pour la quantification des paramètres de risque. La Perte en cas de défaut (Loss Given Default - LGD) fait partie de ces paramètres et est utilisée pour apprécier le risque de perte liée à des obligations de crédit.

Au sein de l'équipe RDM, vous serez amené à travailler sur le développement d'une librairie de fonctions pour la modélisation de la LGD. En collaboration avec votre maître de stage qui vous accompagnera tout au long de vos missions, vous serez chargé de :

* Etudier les méthodologies et programmes de modélisation de la LGD sur les périmètres Non-Retail Groupe et Retail Réseaux France pour recenser les différents types d'analyses menées
* Coder une librairie de modélisation regroupant l'ensemble des fonctions utilisées dans le développement des modèles de LGD ;
* Créer un environnement permettant l'appel aux fonctions pour la modélisation (par exemple via un API)
* Réaliser des tests de la librairie dans le cadre d'un projet de modélisation

Profil

Vous possédez les compétences suivantes :

* Vous êtes étudiant de niveau bac +4/5 en : école d'ingénieur ou en université avec une spécialisation à la fois en informatique et data science/économétrie
* Connaissances requises : Maîtrise de la programmation sous Python
* Connaissance de la gestion des environnements IT
* Connaissances des approches statistiques et économétriques courantes
* Compétences additionnelles :
* Logiciels bureautiques : Pack Office
* Bonnes capacités rédactionnelles et aptitudes comportementales : autonomie, curiosité, proactivité, esprit d'analyse et de synthèse, esprit d'équipe
* Bon niveau d'anglais (écrit et oral)

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Nom du recruteur : Societe Generale