CHARGE D'ETUDE DE LA FRTB KCVA

Réf. 595020 - publié le 3 avril 2024

Informations générales

Missions

Societe Generale vous propose une offre de stage dans les domaines Assurance, Banque, Immobilier, Banque, bourse, marchés financiers à Puteaux.

Chez Société Générale, nous sommes convaincus que vous êtes le moteur du changement et que le monde de demain sera fait de toutes leurs initiatives, des plus petites aux plus ambitieuses.
Aux 4 coins du monde, que vous nous rejoigniez pour quelques mois, quelques années ou toute votre carrière, ensemble nous avons les moyens d'avoir un impact positif sur l'avenir. Créer, oser, innover, entreprendre font partie de notre ADN.
Si vous aussi vous souhaitez être dans l'action, évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, vous sentir utile au quotidien et développer ou renforcer votre expertise, nous sommes faits pour nous rencontrer !

La FRTB (Fundamental Review of the Trading Book) est la nouvelle proposition de réglementation bancaire spécifique à la gestion du risque de marché. Cette réglementation bancaire prévoit notamment de revoir les exigences en fonds propres imposées aux banques au titre du risque de marché et définit un nouveau cadre complet avec des tests spécifiques pour le calcul des différentes métriques de risque de marché et de contrepartie (Credit Value Adjustment (CVA), Expected Shortfall (ES), Stress Scenario Risk Measure (SSRM), la Default Risk Charge (DRC)).

Le département Model Risk Management (MRM) veille à la qualité et à la pertinence des modèles développés au sein du Groupe, ainsi qu'au suivi du risque de modèle de la banque. L'équipe est entre autres en charge de réaliser des benchmarks afin de tester les limites des modèles des entités auditées.

L'objectif de ce stage est de découvrir et appréhender le nouveau cadre FRTB afin de proposer et implémenter différents outils permettant aux équipes de validation du département MRM de challenger les résultats des entités modélisatrices et permettre son indépendance.

Pour cela, vous serez notamment amené à :

* Etudier et comprendre les différentes approches (méthodologies) du cadre FRTB, par exemple : le cadre réglementaire dans lequel la FRTB KCVA a été introduit (CRR3); l'approche standard du calcul réglementaire de la CVA (SA-CVA - Standard Approach); l'approche basique du calcul réglementaire de la CVA (BA-CVA - Basic Approach)
* Développer et implémenter un ou des outils, suivant l'avancée du stage, pour les différentes approches de calcul de la KCVA
* Rédiger une documentation afin de permettre aux membres de l'équipe d'utiliser le ou les outil(s) lors des missions de validation
* Documenter et présenter les résultats de l'étude aux membres de l'équipe MRM. Organiser des ateliers sur le sujet au sein de l'équipe.

Profil

* De formation Bac + 4/5 - Ecole d'ingénieurs ou équivalent universitaire, vous avez de solides connaissances théoriques et opérationnelles sur les méthodes quantitatives et statistiques
* Au-delà des connaissances théoriques, des acquis sur la finance de marché et les risques financiers sont un plus pour le stage
* Par ailleurs, une bonne maîtrise du langage de programmation R et/ou Python est indispensable
* Doté de qualités rédactionnelles, vous savez rédiger des notes synthétiques et présenter vos résultats sous format PowerPoint
* Autonome, rigoureux, curieux, vous êtes force de proposition
* Un fort esprit d'équipe, de l'enthousiasme et un bon relationnel vous permettront de vous insérer rapidement dans l'équipe

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Nom du recruteur : Societe Generale