Chargé d'études IFRS 9 Forward Looking

Réf. 1130736 - publié le 4 décembre 2024

Informations générales

Missions

Societe Generale vous propose une offre de stage dans les domaines Assurance, Banque, Immobilier, Banque, bourse, marchés financiers à Puteaux.

Chez Société Générale, nous sommes convaincus que vous êtes le moteur du changement et que le monde de demain sera fait de toutes leurs initiatives, des plus petites aux plus ambitieuses.
Aux 4 coins du monde, que vous nous rejoigniez pour quelques mois, quelques années ou toute votre carrière, ensemble nous avons les moyens d'avoir un impact positif sur l'avenir. Créer, oser, innover, entreprendre font partie de notre ADN.
Si vous aussi vous souhaitez être dans l'action, évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, vous sentir utile au quotidien et développer ou renforcer votre expertise, nous sommes faits pour nous rencontrer !

Le département Model Risk Management (2ème Ligne de Défense) veille à la qualité et à la pertinence des modèles quantitatifs développés au sein du Groupe, au suivi du risque de modèle de la banque et à la réalisation des benchmarks afin de valider les modèles des entités modélisatrices (1ère ligne de Défense).
Dans le cadre de la norme IFRS 9, les institutions financières sont amenées à calculer des provisions couvrant le risque de crédit lié à leurs expositions. Ces provisions sont dans la plupart des cas calculés sur la base de paramètres de risque : Probabilité de défaut (PD), Perte en cas de défaut (LGD), Facteur de conversion des encours Hors Bilan (CCF) …
L'un des enjeux majeurs posés par la norme IFRS 9 est l'introduction de l'aspect « Forward-Looking » (aspect prospectif) dans le calcul des provisions. Ceci revient à tenir compte de la situation macroéconomique dans l'estimation des pertes attendues.
Dans ce cadre, le département RISQ/MRM souhaite définir et tester des méthodes d'introduction de l'aspect « Forward-Looking » dans les estimations des pertes attendues, ce qui lui permettrait de questionner les méthodes proposées par les entités modélisatrices.

En collaboration avec votre maître de stage , vous serez amené à travailler sur la définition d'une méthode d'introduction de l'aspect « Forward-Looking » dans les estimations des provisions IFRS 9.
Vous serez notamment amené à :

* Réaliser une veille méthodologique afin de recenser différentes approches possibles de modélisation du Forward-Looking, autres que celles proposées par la première ligne de défense
* Proposer une ou plusieurs approches de modélisation du Forward-Looking sur un ou plusieurs paramètres de risque de crédit
* Développer un outil de modélisation Forward-Looking selon les méthodologies proposées
* Proposer des solutions aux problèmes techniques et opérationnels qui seront rencontrés pendant le stage
* Documenter et présenter les travaux réalisés aux membres de l'équipe

Le stage a une durée de 6 mois

Profil

* Vous êtes étudiant en dernière année de Master ou d'école d'ingénieurs (type ENSAE, ENSAI, ESA, etc.) avec une spécialisation en mathématiques appliquées, économétrie, statistiques, finance quantitative ou gestion des risques
* Vous avez des connaissances solides en mathématiques financières, en modélisation, en séries temporelles et régressions (univariées et multivariées)
* Vous maîtrisez les outils de programmation R/R Shiny
Des connaissances en risque de crédit, en économétrie et en réglementation bancaire seraient appréciées
* Curiosité, rigueur, esprit analytique, capacité de synthèse et autonomie seront vos alliés. Vous êtes force de proposition
Un fort esprit d'équipe, de l'enthousiasme et un bon relationnel vous permettront de vous insérer rapidement dans l'équipe

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Nom du recruteur : Societe Generale