Chargé d`outil automatisé : modèles IFRS9

Réf. 1128766 - publié le 3 décembre 2024

Informations générales

Missions

Societe Generale vous propose une offre de stage dans les domaines Assurance, Banque, Immobilier, Banque, bourse, marchés financiers à Puteaux.

Chez Société Générale, nous sommes convaincus que vous êtes le moteur du changement et que le monde de demain sera fait de toutes leurs initiatives, des plus petites aux plus ambitieuses.
Aux 4 coins du monde, que vous nous rejoigniez pour quelques mois, quelques années ou toute votre carrière, ensemble nous avons les moyens d'avoir un impact positif sur l'avenir. Créer, oser, innover, entreprendre font partie de notre ADN.
Si vous aussi vous souhaitez être dans l'action, évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, vous sentir utile au quotidien et développer ou renforcer votre expertise, nous sommes faits pour nous rencontrer !

Le département Model Risk Management veille à la qualité et à la pertinence des modèles quantitatifs développés au sein du Groupe, ainsi qu'au suivi du risque de modèle de la banque. L'équipe est entre autres en charge de réaliser des benchmarks afin de valider les modèles des entités modélisatrices.

Dans le cadre de la norme IFRS 9, les établissements bancaires sont amenés à calculer des provisions couvrant le risque de crédit lié à leurs expositions. Ces provisions sont dans la plupart des cas calculés sur la base de paramètres de risque : Probabilité de défaut (PD), Perte en cas de défaut (LGD), Facteur de conversion des encours Hors Bilan (CCF).

Chacun de ces modèles, ainsi que les provisions finales (ECL) doivent être évalués et validés par le département Model Risk Management avant leur mise en production dans la banque.

Dans le cadre de ses travaux de validation, le département souhaite développer un outil automatisé permettant de tester des modèles et approches différentes, spécifique aux modèles IFRS 9.

L'objectif du stage est de créer un outil automatisé de développement modèles IFRS 9 (PD, LGD, CCF, etc).

Vous serez notamment amené à :

* Acquérir des connaissances sur les modèles IFRS9 de risque de crédit et sur les exigences de la norme IFRS9 en termes de calcul de risque et de provisions (norme à envergure internationale)
* Proposer des benchmarks aux approches statistiques actuellement en vigueur notamment sur la PD et le critère de transfert
* Intégration de période atypique, notamment les années de crise Covid, dans la modélisation des séries temporelles
* Développer le nouvel outil challenger LoD2 de modélisation IFRS 9 et définir ses fonctionnalités
* Se familiariser avec R-shiny et gérer des bases de données volumineuses
* Proposer des solutions aux problèmes techniques et opérationnels qui seront rencontrés et documenter et présenter l'outil IFRS 9 aux membres de l'équipe
* Côtoyer les équipes de revue des modèles de risque, et se familiariser avec l'environnement de revue des modèles quantitatifs

Apports du stage

Vous acquerrez une vision transverse en gestion du risque de crédit au sein des établissements bancaires, ainsi qu'une spécialisation dans le domaine de la data science. Vous mettrez en exergue vos qualités rédactionnelles et de présentation.

Vous serez accompagnés durant tout le stage, et vous serez formé sur les sujets nécessaires à son bon déroulé.

Profil

* De formation Bac + 4/5 - École d'Ingénieurs ou équivalent universitaire, vous avez de solides connaissances théoriques et opérationnelles en statistiques et en méthodes de machine learning
* Vous justifiez de R (R-shiny serait un plus)
* Autonomie, rigueur, curiosité, et esprit critique seront vos alliés. Vous êtes force de proposition
* Un fort esprit d'équipe, de l'enthousiasme et un bon relationnel vous permettront de vous insérer rapidement dans l'équipe

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Nom du recruteur : Societe Generale