Chargé de modélisation de la Probabilité de Défaut IFRS9

Réf. 1001358 - publié le 18 octobre 2024

Informations générales

Missions

Societe Generale vous propose une offre de stage dans les domaines Assurance, Banque, Immobilier, Banque, bourse, marchés financiers à Puteaux.

Chez Société Générale, nous sommes convaincus que vous êtes le moteur du changement et que le monde de demain sera fait de toutes leurs initiatives, des plus petites aux plus ambitieuses.
Aux 4 coins du monde, que vous nous rejoigniez pour quelques mois, quelques années ou toute votre carrière, ensemble nous avons les moyens d'avoir un impact positif sur l'avenir. Créer, oser, innover, entreprendre font partie de notre ADN.
Si vous aussi vous souhaitez être dans l'action, évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, vous sentir utile au quotidien et développer ou renforcer votre expertise, nous sommes faits pour nous rencontrer !

Dans le cadre des travaux inhérents aux normes IFRS 9, la Société Générale a développé des méthodes quantitatives d'évaluations des paramètres intervenant dans le calcul des provisions.

L'objectif de stage consiste à développer une nouvelle approche de modélisation de la Probabilité de Défaut (PD) IFRS9 sur le périmètre Retail et en étudier l'impact. Plus précisément, l'objectif est de tester une segmentation alternative à celle utilisée actuellement. Par la suite, des modèles challengers à la régression linéaire seront ensuite testés.

Vous débuterez les travaux par une montée en compétence sur le modèle actuel de PD (méthodologie de modélisation utilisée, modèles en production, estimation des paramètres entrant en compte dans le calcul des provisions IFRS9…). Une spécification des options d'un point de vue bancaire et un travail de recherche débutera ensuite.

Pour cela, vous contribuerez à ces travaux avec les équipes projet en place. Le stage s'articulera autour des axes suivants :

* Comprendre et maîtriser le protocole de modélisation de la PD Forward Looking sur le périmètre Retail
* Développer une segmentation alternative à celle utilisée actuellement
* Tester des modèles challengers à la régression linéaire
* Documentation des travaux
* Présentation des travaux à l'équipe

Profil

* Vous êtes étudiant en Bac +5 en école d'Ingénieurs, de Commerce ou Université avec une spécialisation en Mathématiques appliqués, Statistiques ou Econométrie
* Vous avez de solides compétences en statistiques/économétrie, en probabilités et de solides connaissances en informatique (SAS, R, R Shiny ou Python)
* La connaissance de la réglementation bancaire (IFRS9, Bâle 2, Bâle 3, etc.) est un plus
* You're fluent in English ! Vous êtes notre candidat idéal !

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Nom du recruteur : Societe Generale